中期协函字【2022】607号
各期货公司及风险管理公司：
根据《期货风险管理公司风险控制指标管理办法（试行）》（以下称《办法》）规定，第一年过渡期于2022年12月23日届满。自第二年过渡期起，公司应当保证持续满足风险控制指标的监管要求。现就有关问题提示如下：
一、监管标准。风险管理公司各项风险控制指标达到《办法》第八条规定标准的比例应当不低于80%（详见附表）。
二、报告时间。根据《办法》第二十三条规定，风险管理公司风险控制指标达到预警标准的，应当在该情形发生之日起3个工作日内向协会提交书面报告；风险控制指标不符合规定标准的，应当在该情形发生之日起1个工作日内向协会提交书面报告。
三、报告路径。公司应通过“自律服务系统--风险管理公司备案--风控指标报告上报”模块提交书面报告。
特此提示。
附表：期货风险管理公司风险控制指标各阶段监管标准
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日期 |
指标类型 |
净资本 |
风险覆盖率 |
净资本/净资产 |
流动性覆盖率 |
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2021.12.24- 2022.12.23 |
规定标准 |
/ |
/ |
/ |
/ |
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预警标准 |
/ |
/ |
/ |
/ |
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2022.12.24- 2023.12.23 |
规定标准 |
8000万 |
80% |
16% |
80% |
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预警标准 |
9600万 |
96% |
19.2% |
96% |
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2023.12.24 及以后 |
规定标准 |
1亿 |
100% |
20% |
100% |
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预警标准 |
1.2亿 |
120% |
24% |
120% |
2022年12月26日
